协方差
理解：当X发生改变（偏离E（X））时，对Y的改变的大小
协方差性质
- 方差性质补充
推广到n项：
相关系数
相关系数（无量纲）：
相关系数的性质
标准化随机变量：
对于任意随机变量X，作
则有： ， 称为标准化随机变量
- 等价于存在常数a，b，使得
理解：除了极个别的点，都成线性关系
不相关
定义：
=0，则成X与Y不相关或零相关
等价条件有：
相互独立是不相关的充分不必要条件
二维正态分布
密度函数：
二元正态分布的性质
- 二元正态分布的边际密度函数就是一元正态分布：
- 两个一元正态的任意线性组合为一元正态
- 线性变换不变性
